Le hasard sauvage, par Nassim Nicholas Taleb

TALEB Nassim Nicholas, Le hasard sauvage. Des marchés boursiers à notre vie: le rôle caché de la chance, Traduit de l'anglais par CHICHEREAU Carine, Les Belles Lettres, Paris, 2005

Cet ouvrage a été édité, en version originale, en 2004, sous le titre : Fooled by Randomness. The Hidden rôle of Chance in Life and in the Markets. Il est dédié à la mère de l'auteur, Minerva Ghosn Taleb

Au cours de la préface, l'auteur écrit : « Ma dette envers l'école française de probabilité était telle que je ne pouvais la trahir en publiant un ouvrage aussi incomplet – j'imaginais mes « vrais » lecteurs, c'est-à-dire mes maîtres, les professeurs Hélyette Geman (ma directrice de thèse) et Nicole Elkaroui, ou mon collaborateur Raphael Douady lisant ce texte. Je ne me sentais pas à la hauteur.

En dehors des probabilités, le fait que j'ai passé une partie de mon enfance dans un lycée français a dû aussi jouer un rôle dans ma peur de voir un travail incomplet traduit en français. A propos des lycées français, je dois faire observer une chose curieuse. Le jour de mon anniversaire en 2004, je me suis offert un déjeuner avec les deux grands spécialistes de l'incertitude : le psychologue de l'incertitude Daniel Kahneman, qui venait de recevoir le Nobel, et le grand mathématicien Benoît Mandelbrot. Il ne manquait que Karl Popper à cette réunion. Mandelbrot était devenu mon maître à penser en matière d'incertitude sauvage mais domesticable; je lui dédiai mon ouvrage suivant, et lui fis rencontrer mon héros, Daniel Kahneman. C'est alors que nous nous sommes rendu compte de ce fait étrange : nous avions tous les trois passé des années d'enfance sur les bancs d'un lycée français. » (pp.10-1)

Puis, il indique : « Je crois que ma profonde insécurité intellectuelle est la qualité que je dois protéger et cultiver le plus. » (p12). Un propos que nous apprécions beaucoup. Il insiste alors sur cette idée en écrivant : « Un de mes lecteurs, avec qui j'ai établi une correspondance fructueuse, m'a fait redécouvrir Montaigne. Je me suis aussitôt vivement intéressé aux conséquences de la différence entre Montaigne et Descartes – et à la façon dont nous nous sommes égarés en suivant Descartes dans sa quête de certitudes. » (p12)

Il en vient au fait de son ouvrage : « L'essence de la pensée probabiliste exposée dans ce livre tourne autour du fait qu'un événement aurait pu avoir un autre résultat, et que le monde aurait pu être différent. En fait, je me bats depuis le début de ma carrière contre l'utilisation quantitative des probabilités. Alors que les chapitres 13 et 14 (sur le scepticisme et le stoïcisme) contiennent à mon avis les idées maîtresses de cet ouvrage, la plupart des gens se sont focalisés sur les exemples d'erreurs de calcul de probabilités présentés dans le chapitre 11 (...). » (pp.13-4).

Il critique, trop simplement à notre goût : « Certains lecteurs (...) m'ont demandé « d'étayer mes affirmations » en « fournissant des données », graphiques, courbes, diagrammes, graphes, tableaux, recommandations, chronogrammes, etc. Ce livre est un ensemble de réflexions fondées sur la pensée logique, pas une dissertation en économie. » (p17).

Il rend hommage à Charles Sanders Peirce, « philosophe incompris et même maudit, né cent ans trop tôt : il a inventé l'expression « faillibilité scientifique » (...). (p30).

On pourrait dire que son essai tourne autour du passage suivant : « Crésus, roi de Lydie, passait pour l'homme le plus riche de son temps. (...) Crésus, dit-on, reçut un jour la visite de Solon, législateur grec célèbre pour sa dignité, sa réserve, sa droiture morale, son humilité, sa frugalité, sa sagesse, son intelligence et son courage. Solon ne manifesta aucune admiration pour son hôte, ni pour les fastes et la splendeur qui l'environnaient. [A Crésus qui piaffait de savoir pourquoi il ne l'enviait pas plus, Solon répondit :] « Les nombreuses infortunes qui accompagnent toute condition nous interdisent toute présomption quant à nos satisfactions présentes, ainsi que toute admiration pour le bonheur d'un homme qui, avec le temps, pourrait connaître des revirements. Car le futur incertain viendra, avec toutes ses formes possibles ; et seul celui à qui les dieux [ont garanti] un bonheur continu jusqu'à la fin peut être justement qualifié d'heureux. » (p37) Nassim Nicholas Taleb poursuit : « Solon était suffisamment sage pour comprendre ce point : ce que la chance donne, elle peut le reprendre (et qui plus est, souvent de façon rapide et inattendue). Il y a une contrepartie, qui mérite d'être également prise en compte (et qui, de fait, nous intéresse davantage) : ce qui dépend peu de la chance résiste mieux au hasard. Solon avait aussi eu l'intuition d'un problème qui obsède le monde scientifique depuis trois siècles, et auquel on a donné le nom de « problème d'induction ». Pour ma part, dans ce livre, je l'appelle « cygne noir » ou « événement rare ». Solon comprit aussi, en son temps, un autre problème, lié au premier, et que j'ai dénommé le « problème de l'asymétrie » : peu importe la fréquence des succès si le prix à payer pour l'échec est trop lourd. » (p38)

Les passages les plus intéressants ne concernent pas les innombrables fois où l'auteur parle de ses confrères traders. Ce sont ses réflexions autour des livres parcourus sur la psychologie : « Les scientifiques ont découvert que la sérotonine (un neurotransmetteur) semble dicter en grande partie notre comportement. Elle met en place une réponse positive, un cercle vertueux. Toutefois, les aléas extérieurs peuvent retourner la situation et déclencher un cercle vicieux. On a montré que, lorsqu'on injectait de la sérotonine aux singes, ceux-ci grimpaient dans la hiérarchie, ce qui fait augmenter leur sécrétion de sérotonine, jusqu'à ce que le cercle vertueux s'arrête, remplacé par un cercle vicieux (alors, l'échec fait rétrograder le sujet dans la hiérarchie, induisant un comportement qui le fera tomber d'autant plus bas). » (p51). Ou encore, dans le même ordre d'idées : « Par ailleurs, il semble y avoir un curieux lien entre le pouvoir et une forme de psychopathologie (la sociopathie) qui fait que les personnes insensibles, sûres d'elles et téméraires attirent les autres. » (p51).

Il nous fait alors penser à Raymond Aron lorsqu'il écrit : « Pour commencer, j'affirmerai simplement qu'on ne peut juger un acte, quel que soit le domaine (guerre, politique, médecine, investissement), à ses résultats, mais en mesurant le coût de la solution alternative. » (p55). En effet, dans ses Mémoires, Raymond Aron écrit : « Depuis un demi-siècle, je limite moi-même ma liberté de critique en posant la question : à sa place qu’est-ce que je ferais ? » (p632).

Il mentionne alors un point intéressant : « Pour commencer, nous ne sommes pas faits pour comprendre les probabilités, point sur lequel nous ne cesserons de revenir tout au long du livre. En effet, d'après les spécialistes du cerveau et des sciences cognitives, les vérités mathématiques n'ont guère de sens pour notre esprit en particulier lorsque l'on touche aux résultats des probabilités. La plupart d'entre eux sont entièrement contre-intuitifs (...). » (p68) Il poursuit, à la page d'après, par ces mots : « De plus, il est scientifiquement prouvé – et très étonnant – que détecter et éviter les risques ne sont pas des tâches allouées à la partie « pensante » du cerveau, mais beaucoup plus au siège des émotions ( c'est la théorie du « risque comme sentiment »). Les conséquences ne sont pas des moindres : cela signifie que la pensée rationnelle sert très peu à éviter les risques. Elle semble essentiellement servir à rationaliser nos actes en leur injectant un peu de logique. »

Pour illustrer son propos, il rappelle opportunément la phrase de Boileau issu de L'Art poétique :

« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement

Et les mots pour le dire viennent aisément. »

Et il en tire la conclusion suivante : « Le lecteur imaginera ma déception en comprenant, au fur et à mesure de ma progression dans l'étude du hasard, que les adages les plus poétiques peuvent être complètement faux. » (p70).

Pour Nassim Nicholas Taleb, la question ne doit pas être : "Quelle est la probabilité pour qu'un événement se produise ?", mais : "Combien peut-on gagner lorsqu'il se produira ?" (p128).

Puis, il fait un peu d'Histoire des Sciences en rappelant opportunément :

« Dans son Traité de la nature humaine, le philosophe écossais David Hume pose le problème de la façon suivante (reformulé par John Stuart Mill comme le célèbre "problème du cygne noir") : "En aucun cas la multiplication de ces observations ne peut nous permettre de conclure que tous les cygnes sont blancs, mais il suffit d'observer un seul cygne noir pour réfuter cette conclusion."

Hume était agacé par le fait qu'à son époque (le 18e siècle) la science fût passée, grâce à Francis Bacon, d'une scholastique entièrement fondée sur le raisonnement déductif (sans se préoccuper de l'observation du réel) à un empirisme naïf, non structuré. Bacon s'opposait à ce qu'on "file les toiles d'araignée du savoir" – sans grands résultats sur le plan pratique (la science ressemblait à la théologie). Cependant, grâce à lui, on commença à se préoccuper de l'observation empirique. Le problème est que, sans méthode, on s'égare facilement. Hume nous mit en garde en nous expliquant combien il était nécessaire de se montrer rigoureux dans le rassemblement et l'interprétation des connaissances (c'est ce qu'on appelle l'épistémologie, du grec episteme qui signifie "le savoir"). » (p142).

Il met alors en évidence à quel point l'apport de Karl Popper a été important concernant le problème de l''induction en disant « pour moi, c'est la réponse » et il écrit : « Personne n'a influencé la pratique scientifique davantage que lui – même si beaucoup de ses collègues philosophes le jugent tout à fait naïf (ce qui est pour moi une qualité). Popper pense qu'il ne faut pas prendre la science trop au sérieux (...). Il existe seulement deux types de théories :

1. Les théories dont on sait qu'elles sont fausses car elles ont été testées et rejetées en conséquence (ce qu'il appelle les "théories réfutées");

2. Les théories dont on ne sait pas encore qu'elles sont fausses, donc qui n'ont pas encore été réfutées, mais le seront un jour.

Pourquoi une théorie n'est-elle jamais juste ? Parce que nous ne saurons jamais par méthodes confirmatoires si tous les cygnes sont blancs (Popper a emprunté à Kant l'idée que nos mécanismes externes de perception étaient incomplets). (pp.149-150)

La deuxième partie s'intitule « Des singes et des machines à écrire. Du biais du survivant. » .

Il parle du biais : « L'astronome défunt Carl Sagan, ardent défenseur de la pensée scientifique et ennemi juré de la non-science, a étudié les cas des patients dont le cancer guérissait après un pèlerinage à Lourdes et un simple contact avec les eaux sacrés. Il a découvert une chose intéressante : le taux de guérison pour le total des patients était inférieur au taux statistique des rémissions )spontanées ! Plus bas que ceux qui ne faisaient pas le voyage à Lourdes ! » (p190)

Après être brièvement revenu sur la « théorie des catastrophes », il évoque « L'étude de la dynamique des réseaux [qui] se développe depuis peu de manière considérable. C'est devenu une discipline de choix grâce au livre de Malcom Gladwell, Le point de bascule (qui exprime les idées du sociologue mathématicien Thomas Fleming). Il y montre comment certaines variables telles que les épidémies se propagent de manière extrêmement rapide au-delà d'un seuil critique non défini. » (p200)

Puis, il indique, dans la lignée d'écrits antérieurs : « Notre cerveau n'est pas fait pour la non-linéarité. » (p201). Il reprend ensuite les idées d'un Prix Nobel d'Economie : « [Selon Herbert Simon] si nous devions réfléchir au moindre de nos actes, cela nous demanderait une énergie et un temps infinis. Il est donc nécessaire de posséder un processus d'approximation qui nous fasse dire stop. (...) "Satisfaisance" voilà l'idée (il s'agit du mélange de "satisfaction" et de "suffisance") : on s'arrête quand on a peu près trouvé une solution. Autrement, aboutir à la moindre décision, faire la moindre chose prendraient un temps infini. Nous sommes par conséquent rationnels, mais dans certaines limites. » (p209).

Alors, il pose un constat qui en étonnera plus d'un : « Qui a exercé le plus d'influence sur la pensée économique durant les deux derniers siècles ? Non, ce n'est pas Keynes, ni Alfred Marshall, ni Paul Samuelson, et certainement pas Milton Friedman. Ils ne se prétendent pas économistes : Daniel Kahneman et Amos Tversky sont en effet deux chercheurs israéliens en psychologie, dont la spécialité consiste à faire émerger les espaces où l'être humain confronté à l'incertitude ne fait pas preuve d'une pensée probabiliste rationnelle, ni d'un comportement optimal. » (p 210). Il poursuit par ces mots : « Kahneman et Tversky ont pris une direction complètement différente de celle de Herbert Simon : ils ont essayé de déterminer quelles étaient les règles qui rendaient les êtres humains non rationnels – mais ils sont allés au-delà des raccourcis de Simon. » (p211).

Il rappelle : « Les neuro-biologistes ont aussi leur mot à dire. En gros, ils estiment que nous possédons trois cerveaux. Le premier, très ancien, s'appelle le cerveau reptilien : c'est lui qui dit à notre coeur de battre, et il est commun à tous les autres animaux. Le cerveau limbique est le siège des émotions ; nous le partageons avec les autres mamifères. Enfin le néo-cortex, ou cerveau cognitif, existe uniquement chez les primates et les humains (...). » (p223), avant de poursuivre :

« L'erreur de Descartes [d'Antonio R. Damasio] présente une thèse très simple : on pratique sur une personne l'ablation chirurgicale d'une partie du cerveau (...). A la suite de l'opération, la personne devient incapable d'enregistrer ses émotions (il n'y a pas d'autres dommages : le quotient intellectuel et toutes les autres facultés demeurent identiques). On a réalisé l'expérience qui consiste à séparer l'intelligence des émotions. Nous avons à présent devant nous un être humain purement rationnel dont l'intelligence n'est encombrée d'émotions. Observons : Damasio rapporte que la personne devient alors incapable de prendre la moindre décision. Elle ne parvient plus à se lever le matin et perd son temps inutilement à peser ses choix. Quel choc ! Cela va a contrario de tout ce que l'on pensait auparavant : on ne peut prendre de décision sans émotions. » (p224), puis, prolonge :

« La théorie de Joseph Ledoux sur le rôle des émotions dans le comportement va encore plus loin : les émotions affectent notre pensée. Il a compris que les raccordements allant du système émotionnel vers le système cognitif sont beaucoup plus forts dans ce sens-là que dans l'autre. Cela implique que nous ressentions d'abord des émotions (cerveau limbique), et qu'ensuite nous trouvions une explication (néo-cortex). » (p225).

Il met également en lumière, de façon intéressante :

« Le célèbre psychologue de Harvard, B.F. Skinner, mit au point pour les pigeons une boîte équipée d'un commutateur que les oiseaux activaient en picorant, et d'un système électrique distribuant la nourriture. Skinner avait conçu cette boîte pour qu'lle puisse servir à d'autres expériences plus générales portant sur le comportement d'un ensemble d'animaux. C'est en 1948 qu'il eut l'idée brillante de laisser de côté le commutateur pour se concentrer sur l'alimentation. Il programme la machine pour qu'elle donne à manger aux oiseaux affamés à un rythme aléatoire.

Il assista alors à une chose extraordinaire : les pigeons se mirent à inventer une "danse de la pluie" extrêmement sophistiquée, dictée par leur mécanique statistique intérieure. L'un d'eux se tapait la tête en rythme contre un coin précis de la boîte, d'autres tournaient le cou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : tous mirent au point un rituel spécifique lié à l'obtention de nourriture, qui peu à peu se grava dans le cerveau.

Cette découverte a des prolongements plus inquiétants : nous ne sommes pas faits pour concevoir les événements comme indépendants les uns des autres. Lorsqu'on considère deux événements, A et B, il nous difficile de ne pas envisager qu'A soit la cause de B, B la cause de A, ou qu'ils soient interdépendants. » (p251)

Commentaires :

1° Le titre français de l'ouvrage est emprunté à une différenciation faite par Benoît Mandelbrot dans son ouvrage, paru en 1997, Fractales, hasard et finances, paru en 1997. Ce dernier y indique que le « hasard bénin » a été dompté par les sciences. En revanche, le « hasard sauvage » est lui, resté indompté. Il s'agit des événements qui se produisent, de façon tout à fait exceptionnelle (que ce soit un tsunami ou la crise de 1929). Quant au « hasard lent », il se situe entre les deux.

2° NNT vient juste de sortir un nouvel ouvrage sur lequel vous pouvez vous renseigner ici / http://www.fooledbyrandomness.com/

3° Je n'ai pas apprécié le style de cet auteur. Néanmoins, cette façon d'écrire comporte l'avantage d'être facile à lire.

4° De nombreuses idées sont très intéressantes. Les pages sur la psychologie comportementale m'ont apporté.

5° Richard, tu vois, j'arrive enfin à tenir ma promesse de parler de cet ouvrage dans mon blog. Certes, je n'en mets pas beaucoup, mais c'est pour mieux lire son nouvel opus :)